صندوق‌ها از نگاه فاندبیس ۸ ساعت پیش

خنثی در یک هفته در انتظار نتیجه

کدام صندوق بخشی شیمیایی، بازدهی بیشتری نسبت به ریسک صنعت خلق کرده است در این پست نسبت ضریب آلفا به بتا را بررسی کرده ایم که کدام صندوق بخشی شیمیایی توانسته اند با ضریب بتای کمتر بازدهی بیشتری خلق کنند و یا با ضریب بتای بیشتر توانسته اند بازدهی کمتری ایجاد کنند. در جایگاه اول صندوق #پتروصبا با ضریب آلفا ۴۵ قرار دارد که یعنی در بازدهی، ۴۵ درصد از شاخص شیمیایی بهتر بوده و ضریب بتای این صندوق نیز ۰.۶۵ است که یعنی همبستگی کمی را با شاخص شیمیایی داشته و توانسته بسیار خوبی داشته باشد. در جایگاه دوم نیز صندوق #پتروما با ضریب آلفای ۳۵ و بتای ۰.۵۸ حضور دارد که این صندوق هم آمار بسیار خوبی دارد. اما بدترین عملکرد را میتوان به صندوق های #پتروداریوش و #پتروسورین تخصیص داد که از ضریب بتای ۰.۵ تا ۰.۸ قرار دارند و از شاخص شیمیایی حدود ۵ درصد ضغیف تر بوده اند.